Finanzmarkt-Ökonometrie: Basistechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle
Was sind die typischen Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen? Mit welchen ökonometrischen Methoden kann man gute Prognosemodelle erstellen? Im Zentrum des Buches stehen die zentralen Methoden der Finanzmarkt-Ökonometrie und ihre Umsetzung. Die 2. Auflage wurde um aktuelle Entwicklungen ergänzt und konsequent an der in Banken und an Universitäten weit verbreiteten Ökonometrie-Software EViews (Version 7) ausgerichtet. Umfassend erweitert wurde das Kapitel "Nichtstationarität und Kointegration". Biographische Informationen Herausgeber: Prof. Dr. Michael Schröder ist im Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Leiter des Forschungsbereichs "Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement". Zudem hat er eine Professur für Asset Management an der Frankfurt School of Finance & Management. Sein Forschungsschwerpunkt ist die empirische Finanzmarktanalyse.