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Aufsatz(elektronisch)#32020
Forward-looking Forward Rates: The Term SOFR Paradoxes
In: The Journal of Derivatives, Forthcoming in Spring, 2022 titled as "Term Risk Free Rates: Methodologies, Challenges and Future"
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SSRN
Working paper
Aufsatz(elektronisch)#41998
Predictable Changes in Yields and Forward Rates
In: NBER Working Paper No. w6379
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SSRN
Aufsatz(elektronisch)#52023
The Q-Measure Dynamics of Forward Rates
In: Annual Review of Financial Economics, Band 15, S. 493-522
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SSRN
Aufsatz(elektronisch)#72015
Forward Rate Spreads Explained by Credit - Derivations
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SSRN
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SSRN
Aufsatz(elektronisch)#10März 1989
THE INFORMATIONAL CONTENT OF FORWARD RATES: FURTHER EVIDENCE
In: The journal of financial research: the journal of the Southern Finance Association and the Southwestern Finance Association, Band 12, Heft 1, S. 69-81
ISSN: 1475-6803
AbstractUsing single‐equation estimation techniques, researchers have generally found that forward rates have little ability to predict future spot rates. In this paper, Generalized Least Squares is used to estimate simultaneously the forecastive ability of multiple forward rates. It is discovered that current forward rates significantly predict future spot rates for various rate maturities up to twelve months ahead. Also found are instances in which the Treasury bill market does not conform to the weak form of market efficiency.
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Aufsatz(elektronisch)#112018
Macroeconomic Uncertainty and the Distant Forward-Rate Slope
In: Journal of Empirical Finance, Band 48, S. 140-161
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SSRN
Buch(gedruckt)#121990
Accounting for forward rates in markets for foreign currency
In: Discussion paper 792
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Buch(gedruckt)#131986
Forward rates, interest rates, and expectations under alternative exchange rate regimes
In: Reprints in international finance 24
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World Affairs Online
Aufsatz(elektronisch)#14Juni 2021
Term Spreads, Forward Rates and Yield Curve Forecasts
In: Research in economics: Ricerche economiche, Band 75, Heft 2, S. 152-163
ISSN: 1090-9451
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