Aufsatz(elektronisch)#12017
Order Aggressiveness and Flash Crashes
In: International Journal of Finance and Economics, Forthcoming
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#22019
Order Dynamics during the Flash Crash
In: Journal of Asset Management (2019) 20:365–383.
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Aufsatz(elektronisch)#32018
Automation, Intermediation and the Flash Crash
In: Journal of Investment Management, Forthcoming
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#42023
Market fragmentation, Flash Crash, and Latency Arbitrage
In: Proceedings of the EUROFIDAI-ESSEC Paris December Finance Meeting 2023
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Aufsatz(elektronisch)#52017
The October 2014 United States Treasury Bond Flash Crash and the Contributory Effect of Mini Flash Crashes
In: PLOS ONE, November 1, 2017
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Aufsatz(elektronisch)#62020
The Phases and Catalysts of Mini Flash Crashes
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#72017
Mini-Flash Crashes, Model Risk, and Optimal Execution
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#82022
Flash Crashes on Sovereign Bond Markets - EU Evidence
In: ESMA Working Paper, No. 1, 2022
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Aufsatz(elektronisch)#92022
Flash Crashes on Sovereign Bond Markets – EU Evidence
In: Bank of Italy Markets, Infrastructures, Payment Systems Working Paper No. 20
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Buch(gedruckt)#102011
The stock market flash crash of 2010
In: Economic issues, problems and perspectives
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Aufsatz(elektronisch)#116. Dezember 2019
Mini flash crashes: Review, taxonomy and policy responses
In: Bulletin of economic research, Band 72, Heft 3, S. 251-271
ISSN: 1467-8586
AbstractWe focus on extreme price movements known as mini flash crashes (MFCs). After reviewing the literature, we provide a taxonomy based on a sample of MFCs identified by Nanex on the U.S. financial markets over a three‐year period. We detect significant differences between crashes and exchanges. In comparison to 'up crashes', we find that 'down crashes' exhibit lower absolute returns but have longer duration. We also show that the dynamics of MCFs varies across exchanges. For example, the MFCs on ARCA are on average both less severe and shorter in duration than those on the NASDAQ. We finally review all the key implications of MCFs in terms of public policy.
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Aufsatz(elektronisch)#122017
The Flash Crash: High-Frequency Trading in an Electronic Market
In: Journal of Finance, Forthcoming
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Aufsatz(elektronisch)#132018
The International Spillovers of the 2010 U.S. Flash Crash
In: De Nederlandsche Bank Working Paper No. 589
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#142019
Mini Flash Crashes: Review, Taxonomy and Policy Responses
In: Bulletin of Economic Research, Band 72 (3), Heft 251-271
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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#152017
The Flash Crash: A Cautionary Tale about Highly Fragmented Markets
In: Management Science, Forthcoming
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