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Buch(elektronisch)#22003
Bestimmung des Conditional-Value-at-Risk (CVaR) bei Normal- bzw. Lognormalverteilung
In: Manuskript 142
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Aufsatz(elektronisch)#4
Distributionally Robust Reinsurance with Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk
In: IME-D-22-00024
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Working paper
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Aufsatz(elektronisch)#9April 2021
Conditional value-at-risk forecasts of an optimal foreign currency portfolio
In: International journal of forecasting, Band 37, Heft 2, S. 838-861
ISSN: 0169-2070
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Aufsatz(elektronisch)#102022
Nonparametric estimation of systemic risk via conditional value-at-risk
In: Journal of Risk, Band 25, Heft 1
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Aufsatz(elektronisch)#112023
An approach to capital allocation based on mean conditional value-at-risk
In: Journal of Risk, Band 25, Heft 6
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Thesis#122004
Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung: eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk
In: Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim 67
Aufsatz(elektronisch)#132022
Portfolio Optimization with Robust Covariance and Conditional Value-at-Risk Constraints
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Working paper