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Aufsatz(elektronisch)#22024

Graphon Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations With Jumps and Associated Dynamic Risk Measures

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Aufsatz(elektronisch)#32022

The Default Cascade Process in Stochastic Financial Networks

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Aufsatz(elektronisch)#42022

Fire Sales, Default Cascades and Complex Financial Networks

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Aufsatz(elektronisch)#52021

Limit Theorems for Default Contagion and Systemic Risk

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Amini, Hamed; Minca, Andreea; Sulem, Agnes

Aufsatz(elektronisch)#62019

A Dynamic Contagion Risk Model With Recovery Features

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Working paper

Aufsatz(elektronisch)#72023

Ruin Probabilities for Risk Processes in Stochastic Networks

Amini, Hamed; Cao, Zhongyuan; Minca, Andreea; Sulem, Agnes

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Aufsatz(elektronisch)#82019

Mean-field BSDEs with jumps and dual representation for global risk measures

In: Probability, Uncertainty and Quantitative Risk

Chen, Rui; Dumitrescu, Roxana; Minca, Andreea; Sulem, Agnes

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