Buch(gedruckt)#12008
Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization: the ideal risk, uncertainty, and performance measures
In: The Frank J. Fabozzi series
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Aufsatz(elektronisch)#22023
An L-Moment Approach for Portfolio Choice under Non-Expected Utility
In: Swiss Finance Institute Research Paper No. 18-65
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Aufsatz(elektronisch)#32019
Long and Short Memory in the Risk-Neutral Pricing Process
In: Journal of Derivatives, Summer 2019, DOI: https://doi.org/10.3905/jod.2019.1.077
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Working paper
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Working paper
Buch(gedruckt)#62019
Handbook of heavy-tailed distributions in asset management and risk management
In: World scientific handbook in financial economics series vol. 7
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