Aufsatz(elektronisch)#1
Delays in Climate Transition Can Increase Financial Tail Risks: A Global Lesson from a Study in Mexico
In: IMF Working Paper No. 2023/175
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Aufsatz(elektronisch)#2
From Extreme Events to Extreme Seasons: Financial Stability Risks of Climate Change in Mexico
In: IMF Working Paper No. 2023/176
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Aufsatz(elektronisch)#32020
Expected Credit Loss Modeling from a Top-Down Stress Testing Perspective
In: IMF Working Paper No. 20/111
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Working paper
Open Access#42018
Systemic liquidity concept, measurement and macroprudential instruments
Budnik, Katarzyna; Couaillier, Cyril; Duijm, Patty; Faykiss, Peter; Gajewski, Krzysztof; Holtorf, Claudia; Izquierdo Rios, Laura; Koban, Anne
Budnik, Katarzyna; Couaillier, Cyril; Duijm, Patty; Faykiss, Peter; Gajewski, Krzysztof; Holtorf, Claudia; Izquierdo Rios, Laura; Koban, Anne; Kok, Christoffer; Laliotis, Dimitrios; Lamas, Matías; Lialiouti, Georgia; Loehe, Sebastian; Marques, Aurea; Matos, Joana; Meller, Barbara; Melo, Ana Sofia; Moldovan, Iulia; Morão, Alexandra; Pereira, Ana; Pessarossi, Pierre; Roling, Christoph; Rutkauskas, Virgilijus; Schmitz, Stefan; Silbermann, Leonid; Szakacs, Janos; Tissari, Päivi; Ubl, Eva; Di Virgilio, Domenica; Vlachogiannakis, Nikolaos; Bonner, Clemens; Wedow, Michael
This study provides a conceptual and monitoring framework for systemic liquidity, as well as a legal assessment of the possible use of macroprudential liquidity tools in the European Union. It complements previous work on liquidity and focuses on the development of liquidity risk at the system-wide level. A dashboard with a total of 20 indicators is developed for the financial system, including banks and non-banks, to assess the build-up of systemic liquidity risk over time. In addition to examining liquidity risks, this study sheds light on the legal basis for additional macroprudential liquidity tools under existing regulation (Article 458 of the Capital Requirements Regulation (CRR), Articles 105 and 103 of the Capital Requirements Directive (CRD IV) and national law), which is a key condition for the implementation of macroprudential liquidity tools.
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