Aufsatz(elektronisch)#12014
On the Characteristics of Dynamic Correlations between Asset Pairs
In: Research in International Business and Finance, August 2014, v.32, pp. 60-82. DOI:10.1016/j.ribaf.2014.03.004
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Aufsatz(elektronisch)#22011
Modeling Ultimate Loss-Given-Default on Corporate Debt
In: The Journal of Fixed Income, Summer 2011, 21 (1) 6-20; DOI:10.3905/jfi.2011.21.1.006
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Aufsatz(elektronisch)#32008
Information Asymmetry, Speculation and Foreign Trading Activity: Emerging Market Evidence
In: International Review of Financial Analysis, September 2008, v.17, n.4, pp. 664-680. DOI:10.1016/j.irfa.2007.09.003
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Aufsatz(elektronisch)#42017
Volatility Wisdom of Social Media Crowds
In: The Journal of Portfolio Management, Winter 2017, 43 (2) 136-151; DOI:10.3905/jpm.2017.43.2.136
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Aufsatz(elektronisch)#52014
Bank Capital and New Regulatory Requirements for Risks in Trading Portfolios
In: The Journal of Fixed Income, Spring 2014, 23 (4) 71-88; DOI:10.3905/jfi.2014.23.4.071
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Aufsatz(elektronisch)#62017
Effects of Short-Sale Constraints and Information Asymmetry on Index Futures Trading
In: Review of Finance, Volume 21, Issue 5, August 2017, Pages 1975–2005, Doi.org/10.1093/rof/rfw020
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Aufsatz(elektronisch)#72016
Credit Risk Signals in CDS Market vs. Agency Ratings
In: Journal of Risk Finance, Band 17 No. 2
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Aufsatz(elektronisch)#82012
Resolution of Corporate Financial Distress: An Empirical Analysis of Processes and Outcomes
In: The Journal of Portfolio Management, Winter 2012, 38 (2) 117-135; DOI:10.3905/jpm.2012.38.2.117
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Aufsatz(elektronisch)#92005
What Is So Special About KOSPI 200 Index Futures Contract? An Analysis of Trading Volume and Liquidity
In: The Review of Futures Markets, Winter 2005-2006, v.14, n.3, pp. 327-348.
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Aufsatz(elektronisch)#102020
Multi-regime Forecasting Model for the Impact of COVID-19 Pandemic on Volatility in Global Equity Markets
In: NYU Stern School of Business
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Aufsatz(elektronisch)#112003
The Split of the S&P 500 Futures Contract: Effects on Liquidity and Market Dynamics
In: Review of Quantitative Finance and Accounting, December 2003, v.21, n.4, pp. 323-348. https://doi.org/10.1023/B:REQU.0000004782.92370.89
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