author:"Jacquier, Antoine (Jack)" | Pollux - Fachinformationsdienst Politikwissenschaft

Aufsatz(elektronisch)#12023

Random Neural Networks for Rough Volatility

Jacquier, Antoine (Jack); Zuric, Zan

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Aufsatz(elektronisch)#22019

Anomalous Diffusions in Option Prices: Connecting Trade Duration and the Volatility Term Structure

Jacquier, Antoine (Jack); Torricelli, Lorenzo

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Aufsatz(elektronisch)#32023

Natural Language Processing for Financial Regulation

Achitouv, Ixandra; Gorduza, Dragos; Jacquier, Antoine (Jack)

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Aufsatz(elektronisch)#42021

Large and moderate deviations for importance sampling in the Heston model

Zuric, Zan; Jacquier, Antoine (Jack); Geha, Marc

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Aufsatz(elektronisch)#52019

A Quantum Algorithm for Linear PDEs Arising in Finance

Fontanela, Filipe; Jacquier, Antoine (Jack); Oumgari, Mugad

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Aufsatz(elektronisch)#62018

Analytic Option Prices for the Black-Karasinski Short Rate Model

Horvath, Blanka; Jacquier, Antoine (Jack); Turfus, Colin

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Aufsatz(elektronisch)#72020

Dynamics of Symmetric SSVI Smiles and Implied Volatility Bubbles

El Amrani, Mehdi; Jacquier, Antoine (Jack); Martini, Claude

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Aufsatz(elektronisch)#82024

Deep Learning Interpretability for Rough Volatility

Yuan, Bo; Brigo, Damiano; Jacquier, Antoine (Jack); Pede, Nicola

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Aufsatz(elektronisch)#92021

Portfolio Optimisation With Options

Chan, Jonathan; Huckle, Thomas; Jacquier, Antoine (Jack); Muguruza, Aitor

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Aufsatz(elektronisch)#102023

Propagation of a Carbon Price in Credit Portfolio Through Macroeconomic Factors

Bouveret, Géraldine; Chassagneux, Jean-françois; Ibbou, Smail; Jacquier, Antoine (Jack); Sopgoui, Lionel

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