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Superreplication in stochastic volatility models and optimal stopping
In: Discussion paper 435
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The pricing and hedging of options in finitely elastic markets
In: Discussion paper No. 372
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Market volatility and feedback effects from dynamic hedging
In: Discussion paper 310
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Bounds on European option prices under stochastic volatility
In: Discussion paper 405
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Aufsatz(elektronisch)#8April 2010
Dynamic hedging of synthetic CDO tranches with spread risk and default contagion
In: Journal of economic dynamics & control, Band 34, Heft 4, S. 710-724
ISSN: 0165-1889
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Aufsatz(elektronisch)#92019
Corporate Security Prices in Structural Credit Risk Models with Incomplete Information
In: Mathematical Finance, Band 29, Heft 1, S. 84-116
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SSRN
Quantitative risk management: concepts, techniques and tools
In: Princeton series in finance
This book provides a comprehensive treatment of the theoretical concepts and modelling techniques of quantitative risk management and equips readers - whether financial risk analysts, actuaries, regulators, or students of quantitative finance - with practical tools to solve real-world problems
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SSRN
Working paper