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Working paper
Aufsatz(elektronisch)#32022
Least Squares Monte Carlo Methods I Stochastic Volterra Rough Volatility Models
In: Journal of Computational Finance, Band 26, Heft 3
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Aufsatz(elektronisch)#8
From Stochastic to Rough Volatility: A New Deep Learning Perspective on the Hedging
In: JEDC-D-22-00140
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Aufsatz(elektronisch)#102023
The Rough Path-Dependent Volatility Model (Presentation Slides)
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Aufsatz(elektronisch)#112024
Multivariate Rough Volatility
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Aufsatz(elektronisch)#122023
Reconciling Rough Volatility with Jumps
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Aufsatz(elektronisch)#132022
Rough Volatility: Fact or Artefact?
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Aufsatz(elektronisch)#142024
Roughly Rough: Tractable Markov Processes Emulating Rough Volatility
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