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In: Internationale Standardlehrbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Das internationale führende Standardwerk richtet sich an Studenten und Graduierte der Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Auch für viele Praktiker, die anwendbare Kenntnisse über Futures- und Optionsmärkte erlangen wollen, ist das Werk von großem Nutzen.
In: Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft 45
In: DUV
In: Wirtschaftswissenschaft
In: Kölner Studien 13
In: Reihe: Steuer, Wirtschaft und Recht 166
In: Wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Entwicklung 52
In: Bloomberg financial series
In: Betriebswirtschaftslehre für Technologie und Innovation 28
In: DUV
In: Wirtschaftswissenschaft
In: Ekonomiska studier 57
Rationale Anleger sind im Allgemeinen risikoavers. Eine wichtige Implikation dieser Risikoaversion ist, dass Anleger für bestimmte Risiken, die sie eingehen, eine Kompensation verlangen – Risikoprämien. Ein Beispiel für solche Risikoprämien sind Momentenrisikoprämien. Sie sind definiert als die Differenz zwischen einem bestimmten statistischen Moment der risikoneutralen Renditeverteilung und dem entsprechenden Moment der physischen Renditeverteilung. Ziel dieser Dissertation ist es, die Messung, die Struktur und die Investment-Implikationen von Momentenrisikoprämien auf Optionsmärkte zu unt...