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Résumé

Hoem et Mure?an ont récemment montré que l'indicateur agrégé de fécondité le plus largement utilisé, l'indice synthétique de fécondité, peut être compatible avec des estimations de fécondité tirées de l'application de l'analyse biographique à des données individuelles. Cette note de recherche a pour objectif d'étendre leurs propositions en montrant qu'elles peuvent être utilement appliquées à des panels courts où les mêmes personnes sont interrogées lors de deux ou plusieurs vagues successives sur un nombre très limité d'années. Cette méthode s'applique ainsi à des données recueillies pour des objectifs plus généraux que la recherche démographique, y compris des données de nature économique (emploi, revenu, mobilité géographique ou professionnelle, etc.). Malgré l'absence de questions sur la fécondité, on peut obtenir des estimations de fécondité pour des groupes qui ne pourraient pas être constitués autrement (par exemple, fécondité par niveau de revenu avant la naissance d'un enfant), sans biais de mémoire ou de sélection des répondants, ces estimations étant rendues cohérentes avec l'indice synthétique de la période pour la population totale. Une application aux données italiennes d'EU-SILC pour les années 2004-2007 illustre les avantages et les limites de la méthode.

Résumé

Résumé La contribution d'Ehrlich [1973] a impulsé le développement de recherches économétriques portant sur l'effet dissuasif de la sanction légale. Notre recherche prolonge cette littérature à partir de données de panel inédites, relatives aux trente ressorts de cour d'appel de France métropolitaine pour les années 1988 à 1993. Pour des raisons de disponibilité restreinte des statistiques criminelles, les homicides volontaires sont spécifiquement étudiés. Les résultats confirment l'hypothèse de l'effet dissuasif du risque d'incarcération et de sa durée.

Résumé

National audience. This article provides a summary of the literature on unitary root panel tests. Two main developments can be highlighted in this research path since the founding work of Levin and Lin (1992). On the one hand, there has been a trend since the late 90s to take account of the heterogeneity of the dynamic properties of the series studied, in particular with the work of Im, Pesaran and Shin (1997) and Maddala and Wu (1999). On the other hand, a second type of recent developments in this literature tends to introduce a dichotomy between two generations of tests: the first generation is based on an assumption of independence between individuals, which seems implausible, particularly in the case of certain macroeconomic applications. The second generation, currently under development, incorporates various possible forms of interpersonal dependencies (Bai and Ng (2001), Phillips and Sul (2003a), Moon and Perron (2004), Choi (2002), Pesaran (2003) and Chang (2002)). These two generations of tests are presented in this literature review. ; This article proposes an overview of the recent developments relating to panel unit root tests. After a brief review of the first generation panel unit root tests, this paper focuses on the tests belonging to the second generation. The latter category of tests is characterized by the rejection of the cross-sectional independence hypothesis. Within this second generation of tests, two main approaches are distinguished. The first one relies on the factor structure approach and includes the contributions of Bai and Ng (2001), Phillips and Sul (2003a), Moon and Perron (2004a), Choi (2002) and Pesaran (2003) among others. The second approach consists in imposing few or none restrictions on the residuals covariance matrix and has been adopted notably by Chang (2002, 2004), who proposed the use of nonlinear instrumental variables methods or the use of bootstrap approaches to solve the nuisanceparameter problem due to cross-sectional dependency. ; National audience. This ...

L'absence d'informations individuelles sur les prix de production est un problème important de l'économétrie de la production, dont on peut notamment penser qu'il explique en partie les disparités importantes entre les estimations de l'élasticité du capital et des rendements d'échelle sur données de panel, suivant qu'elles s'appuient surtout sur les différences inter-entreprises (estimations de type coupe) ou sur les variations intraentreprises (estimations de type séries temporelles). Dans cette étude, nous avons pu mobiliser de telles informations sur les prix des entreprises, ainsi que sur les taux d'utilisation de leurs capacités de production, pour un panel d'environ 450entreprises manufacturières françaises sur quatre années. Que l'on utilise les méthodes d'estimation de panels usuelles ou celles des moments généralisés, les idées que l'on pouvait avoir a priori ne sont pas confirmées, et les différentes estimations restent pratiquement inchangées qu'elles prennent en compte ou non la dispersion des variations de prix et des taux d'utilisation des capacités. Sans doute les biais liés aux risques d'erreurs de spécification autres que celles là restent-ils largement prédominants.