Aufsatz(elektronisch)#12023
How confident are we of margin model procyclicality measurements?
In: Proceedings of WFEClear: The WFE's Clearing & Derivatives Conference 2023
Suchergebnisse
Filter
Format
Medientyp
Sprache
Weitere Sprachen
Jahre
71775 Ergebnisse
Sortierung:
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#22020
Procyclicality Mitigation for Initial Margin Models with Asymmetric Volatility
In: Journal of Risk, Band 22
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#32020
Procyclicality Mitigation for Initial Margin Models with Asymmetric Volatility
In: Journal of Risk, 2020, 22(5): 1-41
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#42021
A Cost–Benefit Analysis of Anti-Procyclicality: Analyzing Approaches to Procyclicality Reduction in Central Counterparty Initial Margin Models
In: Journal of Financial Market Infrastructures, Band 9, Heft 4
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#52016
A Comparative Analysis of Tools to Limit the Procyclicality of Initial Margin Requirements
In: Bank of England Working Paper No. 597
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Working paper
Aufsatz(elektronisch)#62021
A CBA of APC: Analysing Approaches to Procyclicality Reduction in CCP Initial Margin Models
In: Bank of England Working Paper No. 950
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#72021
A CBA of APC: Analysing Approaches to Procyclicality Reduction in CCP Initial Margin Models
In: Bank of England Staff Working Paper No. 950, 2021 and to appear, Journal of Financial Market Infrastructures, 2022
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Working paper
Aufsatz(elektronisch)#92021
Procyclicality Control in Risk-based Margin Models
In: Journal of Risk, Band 23
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#102018
Reducing Margin Procyclicality at Central Counterparties
In: Journal of Financial Market Infrastructures, 7(2), 43-59
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#11
Reducing the Procyclicality of the Variation Margin in Central Clearing
In: NAJEF-D-22-00545
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#122022
Mitigating margin procyclicality: the effectiveness of anti-procyclicality measures during the Covid-19 stress event
In: Journal of Financial Market Infrastructures, Band 10, Heft 3
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#132021
Central counterparty capital and nondefault losses
In: Journal of Financial Market Infrastructures, Band 10, Heft 1
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#142023
CCP Initial Margin Models in Europe
In: ECB Occasional Paper No. 2023/314
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN
Aufsatz(elektronisch)#152022
Procyclicality of Central Counterparty Margin Models: Systemic Problems Need Systemic Approaches
In: Journal of Financial Market Infrastructures, Band 10, Heft 1
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
SSRN