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In the presented article, the author substantiates the need to take into account the full variety of ex-ternal and internal factors of sustainable development of the grain market as an important condition for compliance with the standards of a highly competitive global grain market. The purpose of the study was to systematize and stratify ESG factors depending on the specific ecological, economic, social and infrastructural results obtained by the industry, as well as their correlation with those adaptation and optimization tools that can provide domestic grain producers with long-term strategic competitiveness in world markets, as well as increase the financial and economic results of the industry even in conditions of high volatility of supply and demand. The result of the conducted research and a certain increment of theoretical and methodological knowledge on this topic was a model of sustainable development of the grain market of the Russian Federation, reflecting the relationship of factors influencing the industry and adaptation industry tools, the use of which is based on those financial capabilities of grain producers, which were identified in the article as part of the description of the new transformed economic model of the grain market. The author substantiates the high efficiency and prospects of integration into the grain industry of both ESG principles and clustering, pointing out that the cluster development path facilitates the procedures for financing sustainable agricultural practices and simplifies the processes of conducting scientific research and implementing the best available technologies. At the same time, the state needs to implement certain protectionist measures against the grain industry, which should support its development during a period of serious geopolitical shifts and conjunctural fluctuations in financial and commodity markets.

Chapter 1: Cooperators are faster but not more accurate in social exchange decisions compared to defectors -- Chapter 2: Interest Rate Changes and Investors Activity. Evidence from Poland during the Pandemic Period -- Chapter 3: Volatility Modelling of Volatility Indices: The Case of Emerging Markets -- Chapter 4: Quantitative analysis of corruption political factors -- Chapter 5: Impact COVID-19 Pandemic on Financial Health of SMEs -- Chapter 6: Preference reversal and impulsivity in discounting of monetary losses -- Chapter 7: Loss sharing and social distance: an experimental study -- Chapter 8: Impatience and altruism over hypothetical monetary losses -- Chapter 9: Comparative Study of Static and Dynamic ARIMA Models in Forecasting of Seasonally Headline Inflation -- Chapter 10: The Destabilizing Effects of Political Budget Cycles: The Case of Greece -- Chapter 11: Beautification for Tourism! Economics and marketing of the Italian Cultural Foundation during and after pandemic times -- Chapter 12: For Heritage Memory and Survival, though pandemic times! Philanthropy of leading Trust and Foundation in Italy and UK -- Chapter 13: Sectoral and occupational employment analysis in Greece. Evidence from labor market -- Chapter 14: Cognitive/Emotional Errors and Financial Education -- Chapter 15: Application of the Experiential Value Scale in Online Booking conditions: Are there Consumer Demographic Characteristic Differences -- Chapter 16: Firm Conduct in a Duopolistic Industry with Product Innovation -- Chapter 17: Gender Equality Issues in Labor Markets: Lessons for COVID-19 Era -- Chapter 18: Interrelation between Reinsurance and Financial Performance in Slovak Insurance Companies -- Chapter 19: Trends in the use of social media in cultural centres in developing audiences -- Chapter 20: Investigation of the redesigning process of the development identity of a Local Government Regional Unit (City). A case study of Kozani regional unit in Greece -- Chapter 21: Role of management in optimising the quality of education in educational organizations -- Chapter 22: Simple and transparent: a positive correlation for virtuous public administrations -- Chapter 23: Circular Economy and the Clothing Industry -- Chapter 24: Working Capital Management in Relation to the Size and Profitability of Companies in the Czech Republic -- Chapter 25: Bankruptcy and Business Consolidation in Greece: An Exploratory Approach -- Chapter 26: Are there externalities from the national towards the regional R&D systems that enhance their efficiency? The European case -- Chapter 27: Tracking price trends using user-product interaction data from a price comparison service -- Chapter 28: Differences in generational cohort satisfaction from a public hospital medical personnel: insights from generation cohorts X, Y, and Z -- Chapter 29: An engineering financial analysis of a research sea platform -- Chapter 30: Identification of environmental and economic indicators: A case study of EU countries with the use of DEA method -- Chapter 31: Application of methods of comprehensive evaluation of a company in the conditions of the Visegrad Group's countries -- Chapter 32: Determinants of Customer Loyalty toward Internet Service Providers in Albania -- Chapter 33: Strategic agility and economic environment's friendliness-hostility in explaining performance of Polish SMEs in the Phase of COVID-19 Pandemic -- Chapter 34: Brand Evangelism as an Emerging Marketing Approach among Fashion Businesses -- Chapter 35: Income inequality and shadow economy in the EU. A panel cointegration and causality analysis -- Chapter 36: Social media usage and business competitiveness in Agri-food SMEs -- Chapter 37: Cultural production as a means of acculturation of global consumer culture for luxury brands-a content analysis -- Chapter 38: Clustering the social media users based on users' motivations and social media content -- Index.

Three distinct but interrelated studies with their foundations in recent developments in the South African capital markets are presented in this thesis. The first study presents an empirical analysis of the systemic risk exposures and contributions of 125 financial institutions between 2003 and 2018. Using two popular measures of systemic risk, the marginal expected shortfall (MES) and conditional capital shortfall (SRISK), it is shown that banking institutions are collectively the largest contributors to systemic risk in the financial system. Surprisingly, further analysis reveals that despite the high levels of market concentration and interconnectedness, SRISK increases are not propagated across sectors. Notwithstanding the foregoing, the results provide support for previous empirical findings of the systemic importance of banking institutions. In addition, causality analysis of the relationship between SRISK in the banking sector and the prime lending rate provides new evidence that complements previous theories of systemic risk spillovers into the real economy, specifically through lending activity. Overall, the results illustrate the potential for the use of market based measures in supporting macroprudential oversight and informing policy decisions. The second essay addresses questions related to misconduct contagion and crowding. Crowding is a form of clustering in which the behaviour of market participants leads to congestion on one side of the market, otherwise known as crowded trades. We propose a measure of crowding, based on intraday trade data and use the measure to study changes in the trading environment following allegations of misconduct. Evidence of coincidental and significant changes in crowding and trade volumes is reported in the first set of empirical results, consistent with the notion of information contagion and how firm-specific developments may have significance for other firms. More importantly, the study demonstrates empirically, that crowding increases exposure to adverse spillover effects and deteriorates liquidity in the equity market. We further contributes to the literature, by documenting novel evidence of the asymmetric effects of intraday volatility and trade volume on MES and quoted spreads, respectively, that is dependent on the crowd direction. Relative to buy-crowds, sellcrowds amplify the effect volatility has on MES and reduce the effect trade volume has on quoted spreads. In the third study, the aim is to investigate the implications of domestic crosslistings for the market quality of twenty-six firms that cross-listed between April 2018 and April 2020, following a series of amendments to legislation. Evidence of significant improvements in market quality in the six months after a cross limited, even after adjusting for market quality changes of firms that do not cross-list. Additionally, our results offer no support for the hypothesis that there is a significant difference in market quality changes observed for high and low liquidity firms, in contrast to previous cross-listing studies. Lastly, by consolidating order books across exchanges, it is shown that the price dimension of execution quality can be improved across all venues, even after controlling for liquidity characteristics. We conclude that interoperability between venues can be effective in reducing the cost of trading, and is therefore necessary for a domestic cross-listing to be worthwhile. Collectively, the findings contribute to the ongoing debate around best execution standards and inter-market competition in South Africa's equity market.

The main objective of this thesis is to show that additional insights, beyond the verdict of market efficiency/inefficiency, can be obtained from those existing statistical tests of the weak-form efficient markets hypothesis (EMH). As an introduction, Chapter 1 provides the background and outline of this thesis. Chapter 2 then surveys the relevant literature and discusses the motivations behind the development of the three key research questions addressed in Chapter 3 through 5, respectively. Chapter 3 examines the association between trade liberalization and the weak-form efficiency of stock market, motivated by the production-based asset pricing model of Basu and Morey [Trade opening and the behavior of emerging stock market prices, Journal of Economic Integration 20(1), 2005, 68-92]. Using data from 23 developing countries over the sample period of 1992-2006, we find that a greater level of de facto trade openness is associated with a higher degree of informational efficiency in these emerging stock markets, even after controlling for trading volume and market return volatility. Further analyses find no significant association between the extent of financial openness and the degree of informational efficiency. While Chapter 3 provides novel evidence on the association between trade openness and stock market efficiency, our empirical work can also be viewed as addressing the issue of whether the existing theoretical determinants (i.e. trading volume, return volatility, trade liberalization and financial openness) are capable of explaining the variations of index return autocorrelations across countries and over time. Chapter 4 employs the rolling bicorrelation test to measure the degree of nonlinear departures from a random walk for aggregate stock price indices of 50 countries over the common sample period of 1995-2005. We find that stock markets in economies with low per capita GDP in general experience more frequent price deviations than those in the high income group. Our results consistently show that this clustering effect can largely be attributed to low income economies providing weak protection for private property rights. We conjecture that weak protection deters the participation of informed arbitrageurs, leaving those markets being dominated by sentiment-prone noise traders whose correlated trading cause stock prices in emerging markets to deviate from the random walk benchmarks for persistent periods of time. Chapter 5 proposes a novel framework to explore the direct relationship between stock return autocorrelations and news events. We first apply the wild bootstrapped automatic variance ratio test to detect significant serial correlations in the 1-minute transaction returns of the Kuala Lumpur Composite Index (KLCI) for each trading day. Our results show that only 141 out of the total 373 trading days during the Asian crisis exhibit significant return autocorrelations at the 1% level. A subsequent event matching procedure reveals that 29 trading days with significant return autocorrelations can be associated with major market-moving media events, which we hypothesize is due to a higher level of information uncertainty. Thirty seven percent of the trading days with significant return autocorrelations cannot be explained by any economic or political news, which we interpret as indicative of investors' herding behavior not driven by information. Chapter 6 summarizes the key findings of this thesis along with some recommendations for future research. Finally, we conclude this thesis by offering some general guides which might be useful for future empirical research on stock market efficiency.

Inhaltsangabe: Einleitung: Volatilität (lat. ,volare- eilen, fliegen) ist eine Risikokennzahl über die Variabilität von Vermögenspreisen um ihren Mittelwert. Die Idee ein solches statistisches Maß als Basiswert (Underlying) zu verbriefen und darauf anschließend Finanzinstrumente zu emittieren, vermag auf den ersten Blick abstrakt erscheinen. Allerdings werden Derivate- und vor allem Optionsmärkte oft unter dem Namen Volatilitätshandelsplätze subsumiert. Schon seit der Veröffentlichung der bahnbrechenden Arbeiten von Black/Scholes sowie Merton über Optionspreisbewertung war der Finanzöffentlichkeit nämlich bekannt, dass durch geschickte Delta-Hedging-Maßnahmen eine Volatilitätsposition eingenommen werden kann, die dem Investor die Möglichkeit eröffnet, von Schwankungen des Basisgutes zu profitieren. Solche dynamische Absicherungsstrategien sind aber pfadabhängig und räumen kein reines Volatilität-Exposure ein. Genau hier setzen die sogenannten Volatilitätsprodukte der ersten Generation bzw. ihre Vertreter, Volatilität- und Varianz-Swaps an: Sie sind invariant gegenüber Veränderungen des Underlyingkurses und somit ein geeignetes Anlagemedium zur Reduktion von Crash-Risiken bzw. Portfoliobeimischung. Der Vorteil dieser neuartigen Finanzierungstitel lässt sich auch durch ihren Beitrag zur Marktvervollständigung begründen. Durch ihre Existenz wird der Zugang zu Zahlungsströmen geschaffen, die ansonsten nicht realisierbar wären. Dass sich die Volatilität erfolgreich den Weg vom Zeichentisch hin zum Handelsparkett eingeebnet hat, ist nicht zuletzt auf ihre attraktiven Eigenschaften zurückzuführen. Zum einen weist die Wurzel aus der Varianz eine stark ausgeprägte negative Korrelation zu Aktienindizes auf, zum anderen kehrt sie zu ihrem langfristigen Mittelwert (Mean-Reversion) zurück. Die Interpretation der ersten Eigenschaft ist relativ plausibel: Eine Aufnahme der Volatilität als Vermögenswert ins Portfolio eines Investors würde eine verbesserte Risikodiversifikation ermöglichen. Die Mean-Reversion sichert darüber hinaus einen Anhaltspunkt, wo die heutige Schwankungsbreite steht und welche Erwartungen bezüglich ihrer künftigen Entwicklung bestehen. Dadurch kommen auch Spekulanten auf ihre Kosten: Sie können auf eine Abweichung von dem Marktkonsens wetten. Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit sollen verschiedene Arten von Volatilitätsprodukten anhand grundlegender Merkmale systematisiert und bewertet werden. Zunächst werden zentrale Konzepte wie historische Volatilität und implizite Volatilität sowie Optionspreismodelle einleitend vorgestellt. Darauf aufbauend sollen im dritten Abschnitt die Eigenschaften von Volatilität thematisiert werden. In Abhängigkeit davon, ob ein Investor an diesen konstitutiven Merkmalen in reiner Form partizipieren kann oder nicht, erfolgt im Kapitel 4 eine Systematisierung und Vorstellung ausgewählter Volatilitätsprodukte, die darauf abzielen, Volatilität handelbar zu machen. Insbesondere die Superiorität von Varianz-Swaps gegenüber herkömmlichen Optionsstrategien und Delta-Hedging wird an dieser Stelle erläutert. Das nachfolgende Kapitel befasst sich schließlich mit Fragen der Bewertung und der Replikation eines Varianz-Swaps und stellt einen intuitiven Brückenschlag zum vorherigen Abschnitt her. Die Arbeit schließt mit einem kurzen Fazit und Ausblick.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: InhaltsverzeichnisI AbkürzungsverzeichnisIV AbbildungsverzeichnisVI TabellenverzeichnisVIII VariablenverzeichnisIX 1.Einleitung1 2.Volatilitätsbegriffe und ihre Messung3 2.1Historische (realisierte) Volatilität4 2.2Implizite Volatilität5 2.2.1Das Black-Scholes-Merton-Modell6 2.2.1.1Annahmen im BSM-Modell6 2.2.1.2Herleitung der BSM-Optionsformel7 2.2.1.2.1Modellierung des Prozesses für den Preis des Basistitels7 2.2.1.2.2Modellierung des Prozesses für den Preis einer europäischen Kaufoption8 2.2.1.2.3Arbitragefreie Herleitung von BSM-Formel8 2.2.1.3Das Konzept der impliziten Volatilität11 2.2.2Optionssensitivitäten14 2.2.2.1Optionssensitivitäten im BSM-Modell14 2.2.2.1.1Delta14 2.2.2.1.2Gamma15 2.2.2.1.3Theta16 2.2.2.1.4Vega17 2.2.2.2Minor Greeks18 3.Eigenschaften der Volatilität19 3.1Volatilitäts-Clustering20 3.2Rückkehr zum Mittelwert22 3.3Negative Korrelation mit Aktien24 4.Systematisierung von Volatilitätsprodukten26 4.1Pfadabhängige Strategien mittels Optionen27 4.1.1Delta-Hedging27 4.1.2Volatilitätsstrategien erster Ordnung30 4.1.2.1Einfaches Straddle30 4.1.2.2Zero-Beta-Straddle33 4.1.3Volatilitätsstrategien zweiter Ordnung34 4.1.3.1Schiefehandel mit deltaneutralen Optionen35 4.1.3.2Kurtosishandel mit deltaneutralen Optionen37 4.1.4Beurteilung von Volatilitätsstrategien39 4.2Reine Volatilitätsprodukte41 4.2.1Volatilität-Swap42 4.2.2Varianz-Swap44 4.2.3Beurteilung von reinen Volatilitätsprodukten46 5.Bewertung von Varianz-Swaps48 5.1Modell für den Kursprozess48 5.2Alternative Herleitung der Varianz49 5.3Der Log-Kontrakt51 5.3.1Bewertung des Log-Kontraktes in der BSM-Welt52 5.3.2Carr-Madan-Zerlegungsformel54 5.3.3Beurteilung des Log-Kontraktes57 5.4Risikoneutraler Erwartungswert für die Varianz57 6.Fazit und Ausblick59 7.Anhang61 7.1Itô-Lemma61 7.2Erwartungswert und Varianz der Geometrischen Brownschen Bewegung61 LiteraturverzeichnisXITextprobe:Textprobe: Kapitel 3.2, Rückkehr zum Mittelwert: Eine Implikation des Volatilitäts-Clustering ist der Rückkehr der Volatilität zu ihrem Mittelwert (,,Mean Reversion"). Nach Perioden mit hohen und extremen Schwankungen (z.B. Börsencrashs, Bekanntgabe negativer makroökonomischen Daten, Finanzkrisen, etc.) wird sich eine Normalität an den Finanzmärkten einstellen und eine Reduktion der Volatilität bedingen. Diese Eigenheit der Quadratwurzel der Varianz lässt sich einfach durch die Betrachtung von Volatilitätsindizes feststellen. VDAX-NEW ist ein solcher Index und wird oft von vielen Investoren als Stimmungsbarometer und Angstgradmesser an der Börse wahrgenommen. Er misst die implizite Volatilität von DAX für die nächten 30 Tage und wird aus den Mittelkursen von am Geld und aus dem Geld stehenden Optionen an Eurex ermittelt. Ein genauer Blick in Abbildung 15 macht deutlich, dass der Index stets in einem Bereich zwischen 10 und 65 Punkte, ohne klaren Trend aufzuweisen, verharrt hat. Eine andere Möglichkeit den Mean-Reversion-Effekt zu visualisieren, bietet sich aus der Berechnungsmethodik von VDAX-NEW selbst an. Die Deutsche Börse kalkuliert nicht einen einzelnen VDAX-NEW, sondern setzt ihn durch das Aufeinanderlegen von verschiedenen Subindizes mit verschiedener Fälligkeit zusammen. Jeder dieser Subindizes (insgesamt 8) gibt die erwartete Volatilität bis zu einer bestimmten Maturität wieder. Durch eine Verbindung der einzelnen Subindizes lässt sich ähnlich wie bei Rohstoffen eine Forward-Kurve re-produzieren. Die Aussage dieses Konstrukts ist plausibel: Rechnen die Anleger mit Anstieg (Abnahme) der Volatilität, so verläuft die Kurve ausgehend von einem niedrigen (hohem) Volatilitätsniveau steigend (fallend) und wird sich langfristig einem Mittelwert näheren. Kapitel 3.3, Negative Korrelation mit Aktien: Der Aktienkurs hat einen asymmetrischen Verlauf zur seinen Volatilität (,,Leverage-Effekt"). Dieser stilisierte Fakt der Schwankungsbreite wurde zum ersten Mal von Black und Christie dokumentiert, auch wenn bereits in der Arbeit von Modigliani/Miller implizit beschrieben wird. Er geht auf den Umstand zurück, dass die Variabilität des Unternehmenswertes für unterschiedliche Einflüsse auf den Wert des Eigen- bzw. Fremdkapitals verantwortlich ist. Es ist wohl bekannt, dass die Aktionäre von den erwirtschafteten Zahlungsströmen zunächst ihren Verpflichtungen nachkommen müssen und vorrangig die Fremdkapitalgeber bedienen müssen. Allerdings haben Obligationäre nur einen fixen Anspruch und können an darüber hinausgehenden Cash-Flows nicht partizipieren. Aufgrund dieser Tatsache werden Veränderungen des Unternehmenswertes vor allem durch den Wert des Eigenkapitals aufgefasst. Dieser Effekt ist umso stärker ausgeprägt, je höher der Verschuldungsgrad (,,Leverage") der Unternehmung ist. Man kann sich dieses Phänomen anhand eines Beispiels vor Augen führen: Werden konstante Schulden im Zeitablauf unterstellt und erfährt der Unternehmenswert einen Zuwachs, wird die Eigenkapitalrendite höher sein als die Gesamtkapitalrendite. Diese Situation bedingt, dass die Schwankungsintensität eines Beteiligungstitels stärker ausfallen wird als diejenige des gesamten Unternehmenswertes. Eine negative (positive) Aktienrendite ist mit einer Reduktion (Anstieg) des Eigenkapitalwertes und einer Erhöhung (Rückgang) des Fremdfinanzierungsgrades verbunden: Die Volatilität der Aktie wird eine Zunahme (Abnahme) erfahren. Die Asymmetrie zwischen Volatilität und Aktienkurs kann aber auch auf andere Wegen erklärt werden. Pindyck, French und Bekaert/Wu führen dieses Phänomen neben dem Leverage-Effekt auf eine zeitvariierende Risikoprämie zurück. Sie sprechen von Volatility-Feedback-Hypothese und zeigen, dass Änderungen der Volatilität die Aktienrendite beeinflussen. Laut dieser Theorie zieht eine Volatilitätszunahme eine höhere geforderte Rendite mit sich. Dies wiederum hat zur Folge, dass der Aktienkurs fällt. Bekaert/Wu stützen sich in ihrer Untersuchung auf dem (bedingten) CAPM-Modell, das eine positive Beziehung zwischen Risiko und Rendite herstellt: Bei schlechten Nachrichten oder negativen Schocks muss der Investor für die gestiegene Marktvolatilität durch eine angemessene erwartete Rendite entschädigt werden. Der Kursrückgang wird so lange andauern, bis eine ausreichend hohe Renditekompensation erreicht wird. Nichtsdestotrotz führt die Aktienpreisabnahme zu einer Marktverschuldung und noch größerer Volatilität. Folglich bestehet eine Interaktion zwischen Leverage- und Volatility-Feedback-Effekt, wobei der Leverage-Effekt eine verstärkende Auswirkung auf den Volatility-Feedback-Effekt hat. Wenn gute Nachrichten dagegen auf den Markt kommen, steigt erneut die Volatilität, so dass die Aktienkurse wiederum sinken (Volatility-Feedback-Effekt). Der anfängliche Preisanstieg (positiver Schock) wird zum Teil gedämpft. Allerdings hat die ursprüngliche Markt-Rallye die Verschuldung (Leverage-Effekt) reduziert und auf diese Weise eine Volatilitätsabschwächung hervorgerufen. Daher ist die gesamte Volatilitätsbewegung in dem Fall nicht eindeutig. Kapitel 4, Systematisierung von Volatilitätsprodukten: In diesem Kapitel werden ausgewählte Volatilitätsprodukte beurteilt und systematisiert. Man kann leicht dem Gedanken verfallen, diese Finanzinstrumente allein anhand der im vorherigen Abschnitt vorgestellten konstitutiven Eigenschaften der Volatilität in gewissen Kategorien zu spezifizieren. In der Praxis stellt sich aber vielmehr die Frage, ob an der Schwankungsintensität eines Basiswertes in reiner Form partizipiert werden kann oder ob andere preisbeeinflussende Faktoren mit in die Umsetzung der angestrebten Volatilitätsexposition Berücksichtigung finden müssen. Wie der Abbildung 18 zu entnehmen ist, existieren zwei große Zweige von Volatilitätsprodukten. Pfadabhängige Volatilitätsstrategien beruhen auf dem Konzept des Delta-Hedgings und stellen Kombinationen oder Spreads von europäischen Optionen dar, die in ihren Ausstattungsmerkmalen variiert werden. Das Terminus ,,pfadabhängig" bringt zum Ausdruck, dass die realisierte Volatilitätsrendite am Ende der Laufzeit nicht nur von der Volatilität selbst, sondern auch von der Bewegung des Underlying abhängig sein wird. Reine Volatilitätsprodukte ermöglichen dagegen eine direktionale Investition in das zweite Moment einer Verteilung. Da ihre Auszahlungsstruktur in der Vergangenheit aufgrund fehlendes theoretischen und praktischen Know-Hows nur mittels Delta-Hedging approximiert werden konnte, ist es sinnvoll die Vorteileile dieser Innovationen aufbauend auf den ,,Nachteilen" von pfadabhängigen Finanzinstrumenten zu beschreiben.

The paper examines and compares the presence of nostalgic references between militants of government-supporting organizations in Brazil and Argentina since the inauguration of Lula and Kirchner. As part of a wider research on grassroots activism within governments' political bases in both countries, the phenomenon of nostalgia observed in this study is interpreted as one of the two faces of the impact that political scenes of intense fluctuation in identities and volatility in electoral behavior have had over active militant groups: on one hand, an adaptation to those conditions of political life - through the transformation of the militant bonds and of the organizational formats of activism - and, on the other, a parallel phenomenon, which this paper specifically addresses of nostalgic appeals, referred to a past of rooted political identities and parties (or the interviewees' own party) with an intense everyday life and a strong bond with voters. The paper adopts a qualitative methodological perspective, taking into consideration the actors' own interpretations and conceptions and analyzing semi-structured interviews conducted in four districts: the cities of São Paulo and Rio de Janeiro, in Brazil, and the city of Buenos Aires and some of its suburban areas, with special focus in La Matanza, in Argentina (56 with government-supporting militants since 2013, and other of 74 interviews conducted for a previous research between 2005 and 2010 in the same locations). Through the association or clustering of different categories created during coding, we have identified two dimensions of nostalgia: first, references to a typical "past militant"; and, second, references to the context or exterior conditions in which political militants campaigned or acted. Findings from that qualitative analysis show an effective weight of those nostalgic references. It should be noted, however, that their presence is not homogeneous in both cases, or between the different organizations - it predominates among PT activists in Brazil and within the Peronist Party's (PJ) territorial networks in Argentina, but it fades when it comes to the new organizations that proliferated from outside the PJ in the past decade - or even between different generations of activists. Moreover, although the two dimensions of nostalgia mentioned before are frequent in the Brazilian actors' accounts, it is only the second dimension that prevails among the Argentine interviewees. The paper seeks to contribute to the academic debate on activism and political commitment today. Also, even in agreement with literature that suggests the weakening of structural and psychological links between parties and citizens, we argue the relevance of studying political militancy, which paradoxically has survived in those contexts of fluctuation. ; Fil: Rocca Rivarola, María Dolores. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones "Gino Germani"; Argentina

Part 1. The Theorethical Contest of Green Finance -- Chapter 1: Green Finance: Theoretical Foundation -- Chapter 2: The Theoretical Perspective of Green Finance -- Chapter 3: Understanding the Theoretical Context of Green Finance -- Chapter 4: Analysis of Stakeholders Interests in Green Finance -- PART II. Current Issues in Green Finance -- Chapter 5: Green Finance and Climate Challenges: Paving the Way for Economic, Social, and Governance Readiness and Sustainable Development Goals -- Chapter 6: Climate Disasters and Sustainability Challenges: A Way Forward in Industry 4.0 -- Chapter 7: Nurturing Sustainable Futures: Islamic Green Finance and the Sustainable Development Agenda -- Chapter 8: Exploring Sustainability Reporting and Non-Financial Reporting in Green Finance: A Literature Review -- Chapter 9: Green Entrepreneurship Craving for the Green Finance -- Chapter 10: Role of Corporate Governance and Green Process Innovation towards Firm Financial Performance -- Chapter 11: Green Financing and Its Role in Shaping Economic Investment: An Alternative Perspective -- Chapter 12: ESG Ratings: An Evaluation and Discussion -- Chapter 13: ESG Disclosures and Market Price: The Moderating Role of Firm Size and Industry Sensitivity (maybe better in current issue?) -- Part III. Green Finance by Sector -- Chapter 14: Effects of Institutional Environment on Green Investment in the Automotive Sector -- Chapter 15: The Sustainable Development Goals disclosure toward legitimacy: Evidence from Airlines in light of COVID-19 -- Part IV. Green Finance by Regions.-Chapter 16: How does Corporate Environmental Performance Impact the Stock Performance of Finnish Firms? Implications for Sustainability -- Chapter 17: Carbon Finance in Malaysia: An Analysis of Issues and Challenges -- Chapter 18: The Road to Carbon Neutrality: How Does Green Finance Clustering Affect Total Factor Carbon Productivity in China -- Chapter 19: Financing of Energy Sector- A Case of Green Energy in Pakistan -- Chapter 20: Green Deposit Framework: Financing a Sustainable Future in India -- Chapter 21: Examining the Relationship between Climate Risk, Economic Policy Uncertainty, and Credit Risk: Evidence from MENA Banks towards Sustainable Economic Development -- Chapter 22: Driving Corporate Sustainable Development: Assessing the Influence of ESG Disclosures on Sustainable Growth – Insights from Chinese A-Share Listed Firms -- Chapter 23: How does green innovation mitigate carbon emissions in agricultural sector? Exploring a way out of sustainable agriculture in China -- Part V. Green Finance in Action -- Chapter 24: Sustainability and Green Finance and its Relevance to Debt for Nature Swap Financing -- Chapter 25: Challenges in Green Banking -- Chapter 26: Do Uncertainty Indicators Affect the Volatility of Green Bonds? -- Chapter 27: Exploring the Dynamics of Green Banking and Finance: A Literature Review -- Chapter 28: Dependence Structure between Green Bonds Market and Clean Energy Market: Evidence from Copula Approach -- Part VI. The Future of Green Finance.-Chapter 29: Green Finance: Tackling Sustainability Challenges in Today's Economy -- Chapter 30: Sustainable Finance and Ecological Awareness for Environmental Sustainability: Enduring Challenges and Future Opportunities -- Chapter 31: Sustainable Development Goals and Future Research Areas: A Literature Review -- Chapter 32: Artificial Intelligence (AI) and Green Finance -- Chapter 33: Insights from Artificial Intelligence and Green Finance: A Bibliometric Analysis.