Aufsatz(elektronisch)März 1970
A fractile programming approach with extreme sample estimates of parameters
In: Statistica Neerlandica, Band 24, Heft 1, S. 51-59
Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft
Dieser Artikel ist auch in Ihrer Bibliothek verfügbar: |
elektronisch
gedruckt
Abstract
Abstract This paper investigates the implications of extreme value estimates of net prices in the objective function of a linear programming problem. Analytically, our approach suggests interesting points of comparison between different measures of sensitivity of a linear programming problem, when a specified fractile of the distribution of profits is optimized.Work done under the National Science Foundation Project GS‐1810–420–21–17 at the Department of Economics, Iowa State University.
Problem melden