Aufsatz(elektronisch)11. Juni 2019

Regime-Switching Processes and Mean-Reverting Volatility Models in Value-at-Risk Estimation: Evidence from the Taiwan Stock Index

In: Emerging markets, finance and trade: EMFT, Band 56, Heft 12, S. 2693-2710

Chen, Yi-Wen; Lin, Chu-Bin; Tu, Anthony H.

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Sprachen

Englisch

Verlag

Informa UK Limited

ISSN: 1558-0938

DOI

10.1080/1540496x.2019.1609442

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