Aufsatz(elektronisch)November 2012

Forecasting energy market volatility using GARCH models: Can multivariate models beat univariate models?

In: Energy economics, Band 34, Heft 6, S. 2167-2181

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Sprachen

Englisch

Verlag

Elsevier BV

ISSN: 1873-6181

DOI

10.1016/j.eneco.2012.03.010

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