Aufsatz(elektronisch)März 1986
A STOCHASTIC PROCESS THAT IS AUTOREGRESSIVE IN TWO DIRECTIONS OF TIME
In: Statistica Neerlandica, Band 40, Heft 1, S. 39-45
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Abstract
AbstractA continuous time stationary process is discussed that is maxautoregressive in one direction of time and sum–autoregressive in the other direction. A discrete time version of the process was discussed in Chemick (1981). A related continuous time process is discussed in Weiss (1980).
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